Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial

Autores/as

  • Fabián Andrés Ferreira Universidad Rey Juan Carlos.
  • Andrés Redchuk Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Chile.

Palabras clave:

programación cuadrática, software R, modelo media, varianza, gestión de riesgos

Resumen

En este trabajo se construye un modelo de selección de portfolio de cultivos de ciclo corto de fácil uso y robusto en cuanto a sus resultados. Mediante este modelo se logra maximizar los ingresos para distintos niveles de aversión al riesgo. Una consecuencia, es la optimización del uso de los recursos financieros de la pequeña explotación agrícola; concentrándose en aquellos cultivos más rentables y cuantificando los niveles de riesgo asociados. Un modelo media-varianza ha sido implantado en R.

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Referencias

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Publicado

2018-06-11

Número

Vol. 22 Núm. 35 (2014): Mayo

Sección

Artículos Científicos

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Cómo citar

Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial. (2018). Revista De La Escuela De Perfeccionamiento En Investigación Operativa, 22(35), 98-106. https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268