Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial

Authors

  • Fabián Andrés Ferreira Universidad Rey Juan Carlos.
  • Andrés Redchuk Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Chile.

Keywords:

quadratic programming, software R, mean, variance mode, risk management.

Abstract

In this work we build a portfolio selection model of short-cycle crops easy to use and robust in their results. This model is able to maximize revenues for different levels of risk aversion. One consequence is the optimal use of financial resources of the small farms, focusing on more profitable crops and quantifying the associated risk levels. A mean-variance model have been implemented in R.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALMARAZ LUENGO, E. ALMARAZ LUENGO, M. LUENGO Y DOS SANTOS (2012): “POSSIBILISTIC MEAN-VARIANCE (M-V) AND MEANSEMIVARIANCE (M-SV) MODELS FOR PORTFOLIO SELECTION”.

BIRGE, J, R, ET AL (2010): “Introduction to Stochastic Programming”, John R..Birge, Francois Louveaux editors, 2nd_Edition.

KALL P. ET AL (2010): “Stochastic Linear Programming”, Peter Kall/János Mayer editors, 2nd Edition.

KONIS K., (2011): “R INTERFACE FOR LP_SOLVE”, version 5.5.2.0.

MARKOWITZ H. (1952): “PORTFOLIO SELECTION”. THE JOURNAL OF FINANCE, VOL. 7, NO. 1. PP. 77-91.

URLACH B.A., WEINGESSEL A. (2012): “FUNCTIONS TO SOLVE QUADRATIC PROGRAMMING PROBLEMS.PACKAGE ‘QUADPROG’”.

WETS, R.J.B. (1974): “STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE: THE EQUIVALENT DETERMINISTIC PROGRAM”, SIAM REVIEW Vol. 16, No. 3, July 1974.

WETS, R.J.B. (1983): “SOLVING STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE”, STOCHASTICS Vol. 1.

Downloads

Published

2018-06-11

Issue

Vol. 22 No. 35 (2014): Mayo

Section

Artículos Científicos

License

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

How to Cite

Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial. (2018). Revista De La Escuela De Perfeccionamiento En Investigación Operativa, 22(35), 98-106. https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268